انواع میانگین متحرک و کاربردهای آن

میانگین متحرک یکی از عمومی ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در فارکس است.در حقیقت این ابزار یک خط با تاخیر روی نمودار است که حرکات قیمت را یکنواخت تر نمایش می دهد.علت این تاخیر میانگین گیری برروی تعداد مشخصی از دوره های گذشته داده ها است.وظیفه اصلی میانگین متحرک فراهم آوردن دیدگاهی کلی از جهت روند می باشد ولی همچنین قادر به فراهم کردن ارائه سیگنال هایی در جهت روند قیمت نیز می باشد.

یکی دیگر از کاربردهای مهم و پر استفاده از میانگین متحرک بعنوان خطوط حمایت و مقاومت قوی می باشد. این خطوط حمایت و مقاومت پویا کاربرد زیادی در تحلیل ها دارند . از طرفی از آنجایی که به صورت سیستمی قابل محاسبه می باشند در تکنیک ها الگوریتم تریدینگ یا معاملات اتوماتیک کاربرد ویژه ای دارد

محاسبه میانگین متحرک:

هر میانگین متحرکی روش محاسبه ای دارد  و خروجی خاص خود را  بر روی نمودار رسم می کند.برای مثال فرض کنید میانگین متحرک ساده(SMA) پنج روزه را روی نمودار  EURUSD داریم ، این بدین معنی است که هر مقدار ازSMA میانگینی  از پنج مقدار روی نمودار می باشد. از این رو اگر مقدار EURUSD شروع به افزایش کند  مقدار SMA از 5 پریود بعد شروع به افزایش می کند.

برای نمونه اگر مقدار EURUSD در 5 پریود پشت سر هم به ترتیب 1.1000 و 1.1100 و 1.1200  و 1.1300  و 1.1400 باشد ، مقدار SMA با پریود 5 به صورت زیر می شود

1.1200=5 /(1.1000+1.1100+1.1200+1.1300+1.1400 )

از روی این محاسبه دلیل تاخیر دار بودن میانگین متحرک را متوجه می شویم ، زیرا همانطور که مشاهده می شود برای محاسبه به تعداد مشخصی از مقادیر داده در یک بازه زمانی جهت میانگین گیری نیاز است. البته دقت کنید که این میانگین گیری را می توان به هر دوره ای که شما تمایل دارید تنظیم کنید

در این نمودار دو میانگین متحرک ساده نمایش داده شده است.خط آبی میانگین متحرک ساده 5 روزه که اگر دقت داشته باشید برای نمایش هر مقدار از 5 داده استفاده می کند و خط قرمز SMA با پریود 20 است که از دوره 20 تایی داده های قبلی جهت نمایش میانگین متحرک ساده استفاده می کند. اگر دقت داشته باشید مشاهده می کنید که میانگین متحرک با دوره 20 از میانگین متحرک با دوره 5 کندتر است. بعلاوه اینکه صاف تر بوده  و نسبت به تغییرات کوچک قیمت  عکس العمل نشان نمی دهد.دلیل آن این است که SMA با دوره 20 تعداد نمونه های قیمتی بیشتری را برای محاسبه خود استفاده می کند.از این رو اگر در یک دوره حرکات ناگهانی قیمت را داشته باشیم ، این حرکت توسط 19 داده دیگر کم اثر می شود و نوسان را محدود می کند. برای روشن شدن موضوع به محاسبات ادامه توجه کنید.

فرض کنید قیمت برای 10 دوره در عدد 1.50 باقی مانده است . در یازدهمین دوره قیمت به 1.55 پرش می کند و بعبارتی 500 پیپ حرکت داریم.سپس در 9 پریود بعدی قیمت به همان سطخ 1.50 بازگشته است.اجازه دهیم مقدار SMA 20 روزه را محاسبه کنیم.

(19*1.50 + 1.55) /20=  1.5025

اجازه دهید این اتفاق را برای میانگین متحرک 5 روزه نیز محاسبه کنیم.در دوره اول قیمت 1.50 است . در دوره دوم به 1.55 پرش می کند و مجدد به 1.50 باز می گردد.از این رو پریود SMA برای دوره 5 روزه عبارت است از

(4*1.50 + 1.55) /5=  1.5100

از این دو محاسبه می توان به صورت زیر نتیجه گیری کرد. در حالت اول که پریود 20 روزه بوده است پرش 500 پیپی تنها به مقدار 25 واحد تغییر ایجاد نمود ولی در میانگین 5 روزه پرش 500 پیپی به مقدار 100 واحد جابحایی ایجاد کرده است.از این رو می توان این نتیجه را حاصل کرد که SMA بزرگتر نسبت به قیمت کمتر عکس العمل نشان می دهد و در برابر نوسانات مقاومت بیشتری دارد.

انواع میانگین متحرک:

بسته به نحوه محاسبه میانگین متحرک ها ، انواع مختلف آنها تعریف می شوند. برای مثال در بعضی از میانگین متحرک ها به قیمت های جدید تر وزن بیشتری داده می شود ، در حالی که به بعضی دیگر به همه قیمت ها یک وزن داده می شود.در اینجا اجازه دهید بعضی از میانگین متحرک های معمول را توضیح دهیم.

میانگین متحرک ساده (SMA):

در مثال های بالا ساختار میانگین متحرک ساده که یکی از انواع عمومی میانگین متحرک است را مشاهده نمودیم. در حقیقت این روش میانگین ریاضی در پریود مشخص شده به ما می دهد.

میانگین متحرک نمایی(EMA):

میانگین متحرک نمایی نوع دیکری از میانگین متحرک است که معمولا معامله گران فارکس از آن استفاده می کنند.از نظر ظاهری  تفاوت چندانی با میانگین متحرک ساده ندارد ولی از دیدگاه محاسبه با یکدیگر متفاوت هستند.در محاسبه EMA  برروی داده های نمونه جدید تاکید بیشتری وجود دارد.رابطه محاسبه میانگین متحرک نمایی به صورت زیر می باشد.

EMA = M*P+(1-M)*(EMA قبلی)

M       ضریب

P      قیمت فعلی

EMA   قبلی      =  مقدار قبلی EMA

اگر مقدار قبلی برای  EMA نداشتیم از مقدار SMA در آن پریود استفاده کنید

مقدار ضریب از رابطه زیر محاسبه می شود

M=2/(n+1)

که در اینجا n همان پریود مربوطه است

برای روشن شدن مطلب اجازه دهید EMA مربوط به پریود 20  روزه را محاسبه کنیم. ابتدا ضریب را محاسبه می کنیم

M=2/(20+1) = .095

حال اقدام به محاسبه EMA فعلی می کنیم.ولی در اینجا به مقدار قبلی EMA نیز نیاز می باشد.مقدار قبلی EMAرا برابر با 1.40در نظر می گیریم.وقیمت فعلی نیز 1.38است.حال مقادیر را در فرمول مربوطه قرار میدهیم

EMA = M x P + (1 – M) x (EMA قبلی)

M = 0.095

P = 1.38

EMA previous = 1.40

EMA = 0.095 x 1.38 + (1 – 0.095) x 1.40

EMA = 0.1311 + 0.905 x 1.40

EMA = 0.1311 + 1.267

EMA = 1.3981

ضریب محاسبه شده تاکید ما برپریود فعلی را نشان می دهد.از این رو هرچه پریود ورد نظر دورتر باشدتاثیر کمتری در فرمول داریم ، زیرا پریودهای بیشتری را در بر می گیرد.اجازه دهید اختلاف میان EMA وSMA  را روی نمودار مشاهده و بررسی کنیم.

در شکل بالا نمودار روزانه EURUSD  با میانگین متحرک های 50 روزه  را مشاهده می کنیم.میانگین متحرک قرمز 50 روزه از نوع SMA و میانگین متحرک آبی 50 روزه از نوع EMA می باشد. اگر دقت کنید این دو از یکدیگر متفاوت  هستند و به یک صورت حرکت نمی کنند زیرا EMA تاکید بر نمونه های جدید دارد.

لطفا به شکل بیضی و فلش روی چارت دقت کنید.در این جا همانطور که مشاهده می شود EMA آبی رنگ به بالای SMA قرمز رنگ رفته است.

میانگین متحرک وزن دهنده به حجم :

میانگین متحرک وزن  دهنده به حجم ساختاری شبیه به میانگین متحرک نمایی دارد ، با این تفاوت که VWMA تاکید بر پریودها با دوره بالاتر دارد.نحوه محاسبه VWMA با پریود 5 به صورت زیر است.

VWMA = (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 x V3) + (P4 x V4) + (P5 x V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)  پریود 5

P:قیمت هر دوره

V: حجم هر دوره

از این رو هرچه حجم در یک دوره بالاتر باشد تاکید بیشتری برآن چریود خواهد بود . به شکل زیر دقت کنید

در اینجا چارت یک ساعته EURUSD را مشاهده می کنیم که افزایش ناگهانی قیمت را مشاهده می کنیم با حجم بالا روی نمودار دو میانگین متحرک داریم.خط قرمز میانگین متحرک ساده 50 روزه و خط صورتی میانگین متحرک 50 روزه VWMA است.

همانطور که مشاهده می شود در بیضی سیاه رنگ افزایش شدید قیمت را مشاهده می کنیم.از طرفی در مربع سیاه رنگ نیز افزایش حجم را با افزایش قیمت مشاهده می کنیم که این افزایش حجم و استفاده از آن در محاسبات باعث بالارفتن VWMA از SMA شده است.

آنالیز روند با میانگین متحرک:

اندیکاتورهای میانگین متحرک به ما جهت شناسایی و پایان روندها کمک زیادی می کنند.روش معامله براساس میانگین متحرک شامل سیگنال هایی برای ورود و خروج می باشد.برای روشن شدن مطلب اجازه دهید توضیح بیشتری داشته باشیم

تقاطع قیمت و خط میانگین متحرک

یکی از پایه ای ترین سیگنال ها براساس میانگین متحرک قطع کردن میانگین متحرک بوسیله قیمت است.وقتی که قیمت میانگین متحرک را به سمت  بالا قطع می کند، سیگنال صعود و خرید صادر می شود.به طور عکس هنگامی که قیمت میانگین متحرک را به سمت پایین قطع می کندسیگنال نزول و یا فروش صادر می شود.

در این شکل نمودار USDJPY در تایم فریم 4ساعته مربوط به ژانویه 2016 را مشاهده می کنید.برروی نمودار میانگین متحرک20 روزه رسم شده است.در تصویر سیگنال صادر شده براساس عکس العمل قیمت به میانگین متحرک را مشاهده می کنیم.

در سیگنال اولی قیمت خط میانگین متحرک ساده 20 روزه را به سمت بالا شکسته است و سیگنال خرید صادر شده و بعد از آن قیمت ریزش داشته است.

سیگنال دوم روی نزولی است.هر چند نادرستبوده است(شکست موقت واشتباه) وقیمت به سرعت بالای SMA بازگشته است.سپس مجدد قیمت SMA با پریود 20 را به سمت پایین شکسته و سیگنال فروش صادر شده است.این ریزش کاملا قوی و پایدار است.

اگر از این استراتژِی برای معاملات خود استفاده می کنید ، باید به خاطر داشه باشید که هرچه پریود میانگین متحرک بیشتر باشدسیگنال ها مطمن تر خواهد بود.اغلب معامله گران که سیستم میانگین متحرک ساده را دنبال می کنند ، میانگین متحرک 50 و 200 را هموراه دنبال می کنند.

البته به خاطر داشته باشید که هر چه پریود میانگین متحرک بالاتر باشد ، تاخیر خط میانگین متحرک با قیمت فعلی زیادتر می شود. این بدین معنی است که سیگنال صادر شده دیرتر از هنگامی که از میانگین متحرک باپریود کمتر استفاده می شود می آید.

درشکل بالا همان نمودار USDJPY رامشاهده می کنید که در آن از SMA با پریود 30 و SMA با پریود  20 استفاده شده است.

دقت کنید که SMA باپریود  30 سیگنال های خطا را جدا می کند. هرچند سیگنال قوی روند نزولی دیرتر از SMA با پریود ۲۰  (قرمز) می آید. به همین صورت سیگنال خرید در انتهای روند نیز دیر می آید. به خاطر داشته باشید که هیچ میانگین متحرک بهینه ای که در همه بازارها به کار رود و یا حتی در یک بازارچه همواره درست باشند وجود ندارد. این نکته ای است که باید در مورد استراتژی معاملاتی  مبتنی برمیانگین متحرک در نظر داشت.

تقاطع میانگین های متحرک:

روش دیگری که از میانگین متحرک ها برای ورود و خروج استفاده می‌کنند به صورتی است که از تقاطع چند میانگین متحرک استفاده می شود. برای گرفتن سیگنال تقاطع میانگین متحرک ها لازم است که میانگین متحرک سریع تر میانگین متحرک کندتر را قطع کند. اگر تقاطع به سمت بالا باشد سیگنال خرید و اگر به سمت پایین باشد سیگنال فروش صادر می شود.

نمودار کندل استیک بالا مربوط به بازه زمانی H4 از جفت ارز  GBPUSD از تاریخ 16 تا 19 جولای 2016است . همانطور که دیده می شود خط قرمز میانگین متحرک ساده با پریود 30 بوده و خط ابی میانگین متحرک ساده با پریود 50 است. در این حالت خط قرمز SMA سریعتر از خط آبی بوده و از تقاطع  آنها سیگنال صادر می شود . در اینجا سه روند حرکتی بر روی نمودار وجود دارد. که برای هر کدام تقاطع میانگین متحرک ها را داریم. فلش های سیاه اشاره به کندل هایی  دارند که در زمان  تقاطع  قرار گرفته‌اند. معامله‌گران از این نقاط تقاطع برای ورود به معامله استفاده می کنند. البته بعضی از معامله‌گران نیز از آنها برای خروج استفاده می‌کنند. اگرچه اگر می خواهید برای خروج ازمعاملات از میانگین متحرک ها استفاده کنیم،  دو روش دیگر نیز وجود دارد. شما می‌توانید از معامله هنگامی که قیمت ، میانگین متحریک سریع تر می شکند، و یا وقتی که قیمت میانگین متحرک کندتر را می شکند خارج شوید.

البته لازم نیست منتظر تقاطع برای خروج باشید.

 سطوح مهم میانگین های متحرک:

حتی اگر استراتژی معاملاتی شما بر اساس میانگین متحرک نیست باید عکس العمل قیمت را در پریود های مهم میانگین متحرک روی نموداربررسی کنید. دلیل این مسئله آن است که در بسیاری حالات قیمت برروی  پریود های مهم میانگین متحرک عکس العمل نشان می دهد. بعضی از مهمترین میانگین متحرک هایی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:  میانگین متحرک با پریود 50،  با پریود 100، با پریود 150و پریود 200. اگر دقت کنید این میانگین متحرک  ها دارای پریود های بزرگ هستند. ولی چرا آنها را در بعضی از مناطق به شدت زیر نظر می گیریم؟. این پریود ها از دیدگاه حمایت و مقاومت دارای اهمیت بالایی هستند. در تصویر زیر یک میانگین متحرک بلند مدت را مشاهده می کنید . این نمودار مربوط به  EURUSD  ماهانه از سال 2007تا 2016است. خط آبی روی نمودار میانگین متحرک ساده با پریود 150است. به دو نقطه ای که قیمت این میانگین متحرک را لمس نموده توجه کنید. این تماس ها در میانه سال 2010و 2012اتفاق افتاده اند. در میانه سال 2014مجدد قیمت برای تست این میانگین متحرک ریزش داشته است هرچندSMA       به شدت در جهت نزول شکسته شده است وEURUSD به زیر قیمت 12ساله خود رفته.

در اینجا مثال دیگری را مشاهده می کنید

در اینجا مثال دیگری از نمودار روزانه مربوط به USDJPY را مشاهده می کنید. دراین نمودار میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه مشاهده می شود. قیمت یک بار این میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را میشکند و سپس به عنوان یک مقاومت آن را تست می کند. این مثال اهمیت  SMA با پریود ۲۰۰ را روی چارتر روزانه نشان می دهد.

معامله بر اساس فیبوناچی میانگین متحرک

از دیدگاه روانشناسی رابطه ای میان نسبت های فیبوناچی و بعضی میانگین متحرک ها وجود دارد. معامله گران می توانند با استفاده از میانگین متحرک های مبتنی بر فیبوناچی مناطق حمایتی و مقاومتی پویا را روی نمودار شناسایی کنند. برای این مسئله اجازه بدهید مثالی ارائه کنیم.

همانطور که در شکل مربوط به نمودار روزانه      GBPUSD از سپتامبر ۲۰۱۳ تا آگوست ۲۰۱۴ مشاهده می‌کنیم سه میانگین متحرک ساده روی نمودار رسم شده است. که این میانگین متحرک ها مطابق با اعداد فیبوناچی هستند.

آبی – SMA با پریود ۸

قرمز -SMA با پریود ۲۱

زرد – SMAبا پریود ۸۹

همانطور که دیده می‌شود پریود این SMA ها از رشته فیبوناچی گرفته شده است

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc.

 در نمودار بالا از میانگین متحرک ۸۹ به عنوان خط حمایت از روند قوی استفاده شده است. همزمان تقاطع پریودهای( ۸ آبی و ۲۱ قرمز) به عنوان پتانسیل  سیگنال های ورود و خروج استفاده شده است.

در این مثال ما ۵ فرصت خوب معاملاتی داریم.

هنگامی که قیمت خط  SMA باپریود ۸۹ را به عنوان حمایت لمس می‌کند و خط آبی به سمت بالا خط قرمز را قطع می کنند( دایره  سبز ) سیگنال خرید ظاهر می شود. ازبا تقاطع در جهت مخالف صادرخروج می شود( دایره قرمز).

دقت کنید بعد از آخرین فرصت خرید قیمت به زیر میانگین متحرک ۸۹ روزه رفته و سیگنال بازگشت قوی داده است .

در تمام مثالهای بالا از میانگین متحرک ساده استفاده شده است زیرا در فارکس عمومیت بیشتری دارد. اگرچه با سایر انواع میانگین متحرک نیز استراتژی های گفته شده به خوبی عمل می کنند.

 

 خلاصه:

• میانگین متحرک از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است.
•  انواع مختلف میانگین متحرک را بر اساس محاسبات آنها تعریف می کنند که عبارتند از:
  •  میانگین متحرک ساده(SMA) : میانگین ساده‌ای روی پریود هایی از داده می باشد
  • میانگین متحرک نمایی(EMA): تاکید بیشتر بر پریودهای جدیدتر دارد
  •  میانگین متحرک حجمی وزن دار(VWMA):  تاکید بر پریودها با حجم معاملاتی بالاتر دارد
• از میانگین متحرک برای سیگنال ورود و خروج می توان استفاده کرد. دو سیگنال میانگین متحرک ساده عبارتند از:
  • قیمت میانگین متحرک را قطع کند
  •  چند میانگین متحرک با یکدیگر تقاطع کنند
• بعضی از مهمترین میانگین متحرک ها عبارتند از:
  • میانگین متحرک ساده با پریود 50
  • میانگین متحرک ساده با پریود 100
  • میانگین متحرک ساده با پریود 150
  • میانگین متحرک ساده با پریود 200
• معامله گران می توانند معامله بر اساس فیبوناچی را با اضافه کردن میانگین متحرک ها با پریود انتخابی از اعداد فیبوناچی انجام دهند.  بعضی از این اعداد عبارتند از:
  • میانگین متحرک ساده با پریود 8
  • میانگین متحرک ساده با پریود 21
  • میانگین متحرک ساده با پریود 89