اندیکاتور MACD چیست ؟

اندیکانور MACD بعنوان یکی از اندیکاتور های تحلیل تکنیکال برای شناسایی موقعیت های معاملاتی و استراتژی هایی چون دایورجنس استفاده می شود

MACD کیست؟

اندیکاتور MACD در واقع یک اندیکاتور مومنتوم دنبال کننده روند است، که رابطه بین دو میانگین متحرک در یک ابزار معاملاتی

را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD  از اختلاف میان  میانگین متحرک نمایی با پریود ۱۲  و میانگین متحرک نمایی با پریود۲۶  به

دست می آید. نتیجه این محاسبه خط MACD  است. در کنار این خط یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه نیز رسم می شود که به

آن خط سیگنال گفته می شود. در بسیاری از استراتژی های معاملاتی از این خط برای خرید و فروش استفاده می شود. بعبارتی

معامله‌گران هنگامی که خط سیگنال به سمت بالا قطع شود اقدام به خرید و هنگامی که به سمت پایین قطع شود اقدام به

فروش می کنند.

البته اندیکاتور MACD  با روش‌های مختلفی آنالیز و تحلیل می شود. بعضی از  عمومی‌ترین روش های استفاده آن  تقاطع

خطوط ،  دایورجنس و حرکات سریع صعود /نزول است.

اندیکاتور MACD

محاسبه MACD  :

محاسبه MACD از رابطه زیر می باشد

MACD = 12 EMA – 26 EMA

‏ EMA  یا ( exponential moving average)به معنی میانگین متحرک نمایی است  در این روش محاسبه میانگین متحرک

وزن بیشتری به داده‌های جدید بازار داده می شود.

اندیکاتور MACD هنگامی که پریود ۲۶ روزه بالای ۱۲ روزه باشد مقدار منفی و هنگامی که ۲۶ روزه در زیر ۱۲ روز باشد

مقدار مثبت به خود می گیرد. هر چه فاصلهMACD  از خط پایه ( خط صفر) بیشتر شود به معنی آن است که اختلاف بین

میانگین متحرک ها بیشتر شده است.

MACD اغلب در اندیکاتورها به همراه نمودار هیستوگرام نمایش داده می شود، که این هیستوگرام اختلاف بین مکدی و

خط سیگنال است. اگر MACD بالای خط سیگنال باشد هیستوگرام مثبت است و اگر در زیر خط سیگنال باشد هیستوگرام

منفی است. معامله‌گران از هیستوگرام برای پی بردن به اینکه چه وقت مومنتوم صعودی یا نزولی است استفاده می کنند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD در مقابل RSI

RSI اندیکاتوری  است که بر اساس ورود به منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش سیگنال معاملاتی می دهد. این اسیلاتوردر حقیقت

میانگین قدرت یا ضعف سیگنال را در یک پریود تعیین شده که به صورت پیش فرض ۱۴ است نشان می دهد و مقدار آن بین صفر

تا صد تغییر می کند.

از این رو باید اشاره نمود که MACDا ارتباط بینEMA ها را محاسبه می کند در حالی کهRSI تغییر قیمت در رابطه با سقف ها و

کف های جدید را محاسبه می کند. معمولاً از این دو اندیکاتور به همراه هم جهت آنالیز بهتر و فراهم آوردن دید تکنیکی مناسب

از بازار استفاده می شود. هر دوی اندیکاتورها، مومنتوم  بازار را اندازه گیری می کنند ولی از آنجایی که فاکتورهای مختلفی را در

مجاسبات خود می سنجند گاهی خروجی های مختلف نیز می دهند. برای مثال در حالی که RSI مقداری بالای ۷۰ را نشان می دهد

و هشدار وضعیت اشباع خرید را دارد و سیگنال فروش را صادر می کند MACD  نشان می دهد که هنوز فرصت خرید وجود دارد.

البته گاهی چنین نشانه‌هایی ممکن است سیگنال‌های هشدار برای تغییر روند یا دایورجنس باشند و باید با آنها به دقت برخورد کنیم.

محدودیت های MACD :

یکی از مشکلات MACD  آن است که اندیکاتور  هشدار بازگشت می دهد ولی بازار باز نمی گردد. در حقیقت سیگنال  اشتباه می دهد.

از طرف دیگر دایورجنس همه بازگشت ها را هشدار نمی دهد.

به عبارتی MACD سیگنال های زیادی را پیش بینی می کند در حالی که اتفاق نمی افتند و از طرف دیگر بازگشت هایی را نیز مشاهده

می کنیم در حالی که هیچ سیگنالی در MACD رخ نداده است.

سیگنالهای اشتباه معمولاً هنگامی صادر می‌شود که بازار در حال رنج یا تشکیل الگوی مثلث باشد و در حقیقت روند مشخصی ندارد.

از طرفی کندی مومنتوم، حرکت رنج مومنتوم یا روند آرام باعث می شود کهMACD  به سمت صفر حرکت کند با آنکه هیچ بازگشت

درستی نداده است.

مراجع بیشتر

 

ارسال یک پاسخ