آموزش تحلیل تکنیکال

با سلام در این مقاله سعی دارم شما کاریر محترم این سایت را با مفهوم تحلیل تکنیکال آشنا کنم.

اگرچه در این سایت سعی شده که تحلیل تکنیکال  با دید تخصصی ارائه شود ولی قبل از آن لازم دیدم

که دید کلی از تحلیل تکینکال رو هم داشته باشیم تا از طریق آن بتوان فهم بهتری از مطالب را داشت .در این مقاله هرجا  به بحث های تخصصی در یک مبحث میرسیم سعی می کنم اون رو به مطلب موردنظر خودش که طبیعتا به صورت تخصصی در آنجا بهش پرداخته شد ارجاع بدهم. امیدوارم این مطلب مفیدفایده باشه و ازش استفاده لازم رو ببرید.

انواع تحلیل ها

برای اینکه بتوانیم در بازارهای سرمایه اقدام به معامله کنیم باید توانایی تحلیل بازار ها رو داشته باشیم.تحلیل درحقیقت  عبارت است از آنالیز وضعیت موجود و تصمیم گیری براساس آن برای عملکرد درآینده. بعبارتی تحلیل گر از شرایط فعلی در بازار برای پیش بینی آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد بهره می برد. صد البته تحلیلگر بهتر کسی است که آینده را با دقت بیشتری پیش بینی می کند. در این راستا روش های تحلیل مختلفی وجود دارد که ما به دو تا از مهمترین روش ها اشاره می کنیم.

تحلیل تکنیکال :

تحلیل تکنیکال

روش تحلیل تکنیکال روشی است که در آن از حرکات گذشته بازار سعی در پیش بینی حرکات آینده بازار می کنند.بعبارتی با تحلیل و بررسی نمودار گذشته جهت حرکت در آینده را تخمین می زنند.آن چیزی که تحلیل گران تکنیکال به آن اعتقاد دارند آن است که تاریخ در نمودار تکرار خواهد شد ازاین رو اگر بتوان سیکل های گذشته را شناسایی نمود پیش بینی آینده ممکن است.

آنچیری که تحلیلگران تکنیکال تمرکز بیشتری روی آن دارند عبارت است از :

قیمت

زمان

حجم معاملات

روابط هندسی بین قسمت های مختلف

این روش بخصوص برای پیش بینی دوره های کوتاه زمانی دارای قابلیت  خوب و مناسبی می باشد.

تحلیل بنیادی (فاندامنتال):

تحلیل بنیادی
تحلیل بنیادی

در روش تحلیل بنیادی برخلاف تحلیل تکنیکال معامله گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود،به پیش بینی بازار می‌پردازد. در حقیقت در این روش برای بازارهای فیوچرز و فارکس تحلیل گر با تمرکز برشرایط اقتصادی، نرخ بهره، تولید، سودآوری ، مدیریت وسایر اخبار های اقتصادی برای آینده پیش بینی انجام می دهد. در بازارهای سهام نیز با بررسی صورت های مالی سعی در محاسبه ارزندگی سهام دارد.اصولا این روش تحلیل های بلند مدت تری را دربرمی گیرد.

نمودارهای بازار سهام :

یکی از مهمترین مواردی که در تحلیل تکنیکال با آن مواحه هستیم نمودار یا همان چارت است. در حقیقت در نمودار شما قادر به مشاهده روند و نحوه چگونگی حرکت در بازار خواهید بود و سپس براساس آن اقدام به تصمیم گیری خواهیم نمود.ازگذشته نمودارهای مختلفی عرضه شده است که درحقیقت براساس نوع داده های موجود بوجود آمده اند. از طرفی نیز هرکدام از این نمودارها درجه وضوحی از نمایش اطلاعات دارند . بعبارتی بعضی خوانایی بیشتری را برای کاربر خود فراهم می کنند. امروزه سه توع نمودار نمایش قیمت عمومی تر است که این سه نوع عبارتند از :

نمودار خطی

نمودار میله ای

نمودار کندل استیک

پیش از توضیح درمورد این نمودارها لازم است 4 اصطلاح مهم را بیان کنیم.

اجزاء قیمت در هر بازه زمانی

اصولا قیمت را در بازه های زمانی می سنجند  از این رو  برای هر بازه زمانی 4 فاکتور را مد نظر می گیرند که عبارتند از:

OPEN : قیمت باز شدن در آن بازه زمانی

CLOSE :قیمت بسته شدن در آن بازه زمانی

HIGH: بالاترین قیمت در آن بازه زمانی

LOW: پایین ترین قیمت در آن بازه زمانی

شاید برای بعضی این سوال پیش آید که منظور از بازه زمانی چیست ؟

بازه زمانی یا Time Frame  فاصله زمانی است که براساس آن به بازار نگاه می کنیم. برای مثال بازه زمانی 1 ساعته یعنی به بازار در فاصله های 1 ساعت نگاه می کنیم. بازه های معمول زمانی عبارتند از :

M1 : یک دقیقه

M5  : پنج دقیفه

M15: پانزده دقیقه

M30:سی دقیقه

H1 : یک ساعته

H4 : چهار ساعته

D1 : روزانه

W:هفتگی

MN: یک ماهه

چهار قیمت بیان شده در بالا مربوط به یک بازه زمانی است. برای مثال در بازه M15 قیمت در شروع این بازه با OPEN نمایش داده می شود و در اخرین لحظه از این بازه در  CLOSEبسته می شود. در طول این 15 دقیقه قیمتی که بالاترین مقدار بوده است را با HIGH نشان می دهند و پایین ترین قیمت در این بازه را با LOW نشان می دهند.

نمودار خطی :

در نمودار خطی اطلاعات نمودار به صورت نقطه ای است. البته نقطه هایی که بهم متصل شده اند و تشکیل یک خط را می دهند.اصولا نقاطی که براساس آن این خط رسم می شود، نقاط CLOSE هستند.

نمودار خطی

در این شکل نمودار خطی را مشاهده می کنید. همانطور که دیده  می شود یک خط ممتد داریم

نمودار میله ای

در نمودار میله از از اجزاء بیشتری از قیمت استفاده می شود، از این رو اطلاعات بیشتر و واضح تری را به کاربران ارائه می کند.اصولا در نمودار میله ای از سه قیمت CLOSE وHIGHوLOW استفاده می شود. اگرچه در بیشتر نمودارها قیمت OPEN رانیز نمایش می دهند.برای نمایش قیمت در این نوع نمودار از ساختاری مانند شکل زیر استفاده می شود.

نمودار میله ای

در سمت چپ این میله قیمت باز شدن نمایش داده شده و در سمت راست قیمت بسته شدن.بالاترین نقطه میله نمایانگر سقف قیمت در بازه مشخص شده و پایین ترین نقطه میله کف قیمتی را نشان می دهد. در شکل زیر نمودار میله ای دیده می شود.

نمودار میله ای

نمودار شمعی (کندل استیک):

این نوع از نمودار یکی از پر استفاده ترین نمودارها در بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال است. مهمترین دلیل استفاده از این نوع  نمودار وضوح آن در ارائه اطلاعات به کاربران می باشد. از این رو بیشتر کاربران در جهان از این نمودار استفاده می کنند.این نوع نمودار یک تکنیک ژاپنی است که وارد بازارهای مالی جهان شده است. در این روش نیز از چهار پارامتر قیمت در هر بازه زمانی استفاده می کنند. در شکل زیر نحوه نمایش این نوع چارت نشان داده شده است.

کندل استیک

 

همانطور که دیده می شود در این نمودار از هر چهارجزء قیمت استفاده شده است. ابتدا جعبه ای رسم می شود که بسته به صعودی یا نرولی بودن کندل  رنگ های مختلفی دارد. در صورتی که کندل صعودی باشد و قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد بدنه کندل بیرنگ یا سبز خواهد بود و در صورتی که کندل نزولی باشد و قیمت بسته شدن در زیر باز شدن باشد بدنه سفید یا فرمز خواهد بود. خطی که در بالای کندل است سایه بالایی  است و نشانه حداکثر قیمت می باشد و خطی که در پایین رسم شده است نشانه کف قیمت یا حداقل قیمت در آن بازه زمانی خواهد بود.

یکی از مزایای مهم این روش ارائه انواع الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی است. بعبارتی با استفاده از این الگوها هشداری به معامله گران برای تغییر در بازار داده می شود. اگرچه این الگوها و هشدارها را در سایر نمودارها نیز بنحوی داریم ولی هیچ نموداری بغیر از نمودارهای شمعی از این درجه وضوح بالا برخوردار نیست.

نمودار کندل استیک

مفاهیم مهم در بازارهای مالی

خوب پیش از اینکه شروع به توضیح در مورد مباحث تحلیل  تکنیکال کنیم باید بعضی از مفاهیم را بدانیم. در این قسمت به توصیف آنها می پردازیم.

واحد حجم معاملات:

برای ورود به هر معامله باید با اندازه خاصی وارد شد که این مقدار به سرمایه اولیه شما و میزان حد ضرر شما بستگی دارد. واحد حجم معاملات را لات (Lot) می گویند که معمولا برای ارز پایه در جفت ارزها در نظر گرفته می شود.مفدار لات استاندارد 100000 دلار می باشد. از آنجایی که این حجم زیاد است می توان مضارب کوچکتر از این را نیز داشت . برای مثال 0.1 لات یا 0.01 لات. همینطور مضارب صحیح از لات را داریم.

واحد نوسانات نرخ ارز:

پیپ یا Percentage In Point واحد اندازه گیری نوسانات در بازار فارکس را  می گویند ولی در واقع این پیپ چیست و چقدر  است ؟ اگر به جفت ارزهای معمول نگاه کنید مشاهده می شود که تا 5 رقم بعد از عدد صحیح دارای رقم هستیم.البته این مسئله بغییر از جفت ارزهایی است که طرف مقابل انها ین ژاپن است.به طور کلی در جفت ارزهایی که از یه رقم صحیح و 5رقم اعشار شکل یافته اند به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ گفته می شود.از این رو با توجه به اینکه بعد از این رقم چهارم باز هم یک رقم وجود دارد به آن جزء یا خرده پیپ می گویند و می توان پیپ های خرده نیز داشت.

اجازه دهید با مثالی این مسئله را روشن تر کنیم.

فرض کنیم قیمت در جفت ارز EUR/USD از مقدار 1.16165 به مقدار 1.16734 رفته است مقدار پیپ این حرکت برابر است با : 59.6 پیپ. من این دومقدار را از یکدیگر کم نمودم و حاصل را در 10000 ضرب کردم . زیرا بنا برتعریف پیپ رقم چهارم بعد از ممیز است که معادل با 0.00001است.

مثالی دیگر. قیمت در عذذ 1.16164 بمقدار 30 – پیپ حرکت کرده هم اکنون در چه مقدار  قیمت قرار دارد

30-*0.0001 = 0.0030-

قیمت فعلی را با این عدد جمع می کنیم 1.15864 خواهد شد. در جفت ارزهایی که طرف مقابل ین ژاپن است رقم دوم بعد از اعشار پیپ می گویند.

مثال

در جفت ارز USD/JPY قیمت از 111.88 به مقدار 10 پیپ حرکت کرده قیمت فعلی چقدر است ؟

111.98

ارزش دلاری هر پیپ در معامله چقدر است ؟

سوالی که طبعتا در این مرحله شما از خود می پرسید این است که اگر من معامله ای باز نمایم به ازاء هر پیپ چقدر سود دلاری کسب خواهم نمود؟

پاسخ به این سوال با یک سوال دیگر بیان می شود و آن اینکه شما به چه حجمی وارد معامله شده اید ؟ بعبارتی اگر شما با  حجم 1lot وارد شوید سود هر پیپ با حجم 0.1 lot متفاوت است. حال این سود چطور محاسبه می شود . برای پاسخ به این سوال لازم به بیان مفهوم دیگری با نام اهرم یا لورج است.

اهرم یا لورج ضریبی است که کارگزار برای افزایش سرمایه شما به شما اختصاص می دهد تا حجم پول شما در بازار افزایش یابد. اطلاعات کامل این پارامتر در مقاله آن ارائه شده است لطفا آن را مطالعه فرمائید اجازه دهید پاسخ را با یک مثال بیان کنیم همانطور که گفته شد هر پیپ برابر با رقم چهارم اعشار بود یعنی  0.0001 فرض کنیم معامله ای با حجم یک لات استاندارد  یعنی 1000 دلار داریم و اهرم مورد استفاده از طرف کارگزار 100 است از این رو داریم

دلار یک پیپ =اهرم * حجم بر اساس دلار * مقدار پیپ

(دلار یک پیپ)10 =100*1000*0.0001

حال فرض کنیم حجم ما 0.1 لات است در این صورت با رابطه بالا حجم مورد نظر 1 دلار برای هرپیپ خواهد بود.

نرخ های بازار :

در بازار برای خرید و فروش نرخ های متفاوتی وجود دارد. بعبارتی هنگامی که بخواهیم فروش انجام دهیم با یک نرخ و هنگامی که بخواهیم خرید انجام دهیم با نرخ دیگری وارد معامله می شویم. در این بخش به توصیف هریک از این نرخها می پردازیم.

نرخ فروش Bid:

نرخی است که در آن اقدام به فروش می کنیم.بعبارتی هنگامی که فروش انجام می دهیم براساس همین عدد فروش انجام می شود.معمولا روی نمودار نرخ Bid نمایش داده می شود.

نرخ خرید Ask:

نرخی است که در آن اقدام به خرید میکنیم. بعبارتی هنگامی که خرید انجام می دهیم براساس همین عدد خرید انجام می شود. نرخ Ask را می توان با اضافه کردن اسپرد به Bid بدست آورد

شاید در اینجا سوال شود اسپرد چیست:

اسپرد یا حق العمل کاری کارگزار مقداری است که کارگزار صرفنظر از سود یا ضرر شما از هر معامله ای برمی دارد.برای اطلاعات بیشتر در این مورد لطفا مقاله آن را مطالعه فرمائید.

برای مثال فرض کنید در جفت ارز GBPUSD نرخ های 1.3059/1.3062 را داریم این بدان معنا است که ما GBP را در نرخ 1.3059 یعنی Bid می فروشیم و در نرخ 1.3062 می خریم یعنی Ask. اختلاف بین این دو که برحسب پیپ (3 پیپ) نشان داده می شود همان اسپرد است.

دستورات خرید و فروش

هنگام انجام معاملات با گزینه های مختلفی درگیر خواهیم بود. بعبارتی برحسب اینکه چه استراتژی و تصمیم گیری درایم موارد مختلفی پیش می آید. به طور کلی معاملات دو دسته هستندکه عبارتند از:

1- آنی  (Instant)

2- منتظر (Pending)

معاملات آنی معاملاتی هستند که بلافاصله فعال می شوند. بعبارتی همان لحظه که دستور قرار داده می شود این معامله فعال شده و به ما سود یا ضرر خواهد داد.

طبیعتا دو نوع معامله آنی داریم :

  • خرید
  • فروش

معاملات pending معاملاتی هستند که هنگامی که قرار داده می شوند فعال نیستند و وقتی که قیمت به مقدار تعیین شده در این نوع معامله می رسد فعال می شود.طبیعتا این نوع معامله برای پیاده سازی استراتژی معامله گران و بخصوص زمانی که معامله گر حضور ندارد بسیار مناسب است.معاملات pending دودسته هستند

1-stop

2-limit

در نوع دستورات stop قیمت در  سطح پایین تر در هنگام خرید یا در سطح بالاتری در سطح فروش قرار دارد. هنگامی که قیمت مسیر خود را دادمه می دهد در سر راه خود دستور را فعال کرده و در همان جهت به مسیر خود ادامه می دهد.

 

ارسال یک پاسخ