استراتژی معاملاتی باندهای بولینگر

معامله بر اساس استراتژی باندهای بولینگر

این روزها اندیکاتور های زیادی برای معامله در بازار فارکس وجود دارد ، وبه نظر می‌رسد هرچند ماه و با حتی کمتر

اندیکاتور های جدیدی نیز اضافه می شوند. ولی در بسیاری موارد اندیکاتور های جدید تنها تغییری در اندیکاتور های

کلاسیک قبلی هستند. امروز در مورد یکی از قوی ترین اندیکاتور های معاملاتی که همچنان با گذر زمان اعتبار خود

را ازدست نداده صحبت خواهیم کرد. این اندیکاتور ، باندهای بولینگر است. ابتدا قسمت های پایه ی اندیکاتور توضیح

داده می شود و سپس چند استراتژی مفید  بر اساس این اندیکاتور معرفی می شود.

 آنالیز باندهای بولینگر :

بهترین توصیف برای باندهای بولینگر ، اندیکاتوری جهت نمایش فراریت در نمودار است.این اندیکاتور دارای دو محدوده

بالایی و پایینی است که هنگام فراریت عکس‌العمل نشان می‌دهند. این دو محدوده در منتهی قیمت واقع شده‌اند.

هنگامی که فراریت ابزاز معاملاتی  زیاد می شود فاصله میان دو محدوده افزایش خواهد یافت. و هنگامیکه فراریت

در آن ابزار معاملاتی کاهش می‌یابد آنها به هم نزدیک خواهند شد.این اندیکاتور از میانگین متحرک ساده با  دوره زمانی ۲۰

استفاده می کند و نقاط ورود و خروج را برای معامله ارائه می‌کند.

 محاسبه باندهای بولینگر:

همانطور که توضیح داده شد باندهای بولینگر از سه خط، بالایی ، پایینی و میانی شکل گرفته است. خط میانی

میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه می باشد. آن از جمع قیمت های بسته شدن در ۲۰ روز آخر و تقسیم نتیجه بر ۲۰

بدست می آید. خط بالایی نیز از میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ روزه با پارامتر انحراف استاندارد، شکل گرفته

است . خط پایین نیز به همین صورت از میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ روزه و انحراف استاندارد شکل یافته

است. انحراف استاندارد پیش‌فرض ۲ است. این تنظیمات پایه باندهای بولینگر به صورت      Bolinger(20,2)

نمایش داده می شود.

 چطور باندهای بولینگر را استفاده کنیم:

اگرچه اولین کاربرد باندهای بولینگر برای شناسایی فراریت است، استفاده از آن برای شناسایی حمایت و مقاومت

نیز کاربرد زیادی دارد. این اندیکاتور دارای سه خط است که علاوه بر وظایف تعریف شده هر کدام نقش

حمایت/ مقاومت را نیز بازی می کنند. هرچند باندهای بالا و پایین این نقش را بهتر بازی می‌کنند.

سیگنال های مختلفی توسط باندهای بولینگر ایجاد می‌شود. این سیگنال ها در پاسخ های به شرایط مختلف قیمت

در نمودار ایجاد می شود. اجازه دهید هر کدام از این سیگنال ها را بررسی کرده و درباره پتانسیل آنها صحبت کنیم.

 محدوده باندها:

هنگامی که باندهای بولینگر به هم نزدیک می‌شوند، معامله‌گر متوجه می‌شود که فراریت در بازار کم شده است.

در این شرایط حجم معاملات نیز کاهش یافته و جفت ارز به حالت ثبات و رنج می رود و بنابراین روندی در آن دیده

نمی‌شود. این حالت را فشرده شدن باندهای بولینگر می نامند، زیرا باند‌ها فشرده و به هم نزدیک می شوند. اغلب

در این حالت که قیمت در محدوده رنج است از معامله اجتناب می شود زیرا فرصت‌های سود ده نسبت به حالت

روند دار بسیار کم است. در شکل زیر یک وضعیت محدود شدن را در باندهای بولینگر مشاهده می‌کنید.

باندهای بولینگر

یک مفهوم مهم که باید درج شود این است که در بازار فارکس معمولاً از پریودهای با فراریت پایین به پریودهای

با فراریت بالا حرکت می کند و برعکس.

هما نطور که دیده می‌شود قیمت بعد از محدود شدن به سمت مسیر نزولی می‌رود و روند   بازار نزولی را شکل

می‌دهد.

شکسته شدن محدوده فشرده در باندهای بولینگر ایده خوبی را برای ورود به بازار هنگامی که قیمت به آن سوی

باند‌ها می‌رود می دهد. در حقیقت این شرایط این ایده را فراهم می‌کند که محدوده رنج در بازار خاتمه یافته و

احتمالاً قیمت وارد فاز جدیدی در روند شده است.

 قیمت باند پایین را لمس نموده است:

سیگنال استاندارد باندهای بولینگر به این صورت است،  قیمت پایین است/ اشباع فروش از دیدگاه فراریت داریم .

از این رو فرصت خرید با توجه به پرش صعودی خواهیم داشت. در حقیقت یک سطح حمایتی مخفی با توجه به

فراریت زیاد متصور هستیم. هرچند اگر قیمت نزول کرده و به پایین باند برود فاصله بین دو باند باز افزایش یافته

و باید در مورد ورود به معامله خرید دقت کرد. هنگامی که فاصله دو باند افزایش می‌یابد و مومنتوم قیمت به

زیر باند پایینی می‌رود ، نشانی از ادامه روند نزولی است.

 قیمت باند بالایی را لمس کرده است:

همین سناریو بالا در جهت مخالف نیز وجود دارد. ما به باند بالایی به عنوان یک سطح مقاومتی مخفی هنگامی

که فراریت حداکثر خود را می یابد نگاه می کنیم. هر چند اگر باند ها باز شوند و قیمت شروع به بستن کندل ها

یکی بعد از دیگری در بالای باند بالایی کند ما همچنان انتظار روند صعودی را خواهیم داشت.

 

 شکست میانگین متحرک  باندهای بولینگر:

شکست در میانگین متحرک باندهای بولینگر اصولا سیگنال تاییدی است که اگر قیمت با باندها برخورد داشته

باشد صادر می‌شود. اگر قیمت با باند بالایی برخورد دا شته باشد و میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ را در جهت

نزول بشکند سیگنال قوی فروش داده می‌شود.و اگر قیمت از برخورد باند پایینی بازگردد و میانگین متحرک با

پریود ۲۰ را به سمت بالا قطع کند سیگنال قوی خرید صادر می‌شود.

از طرف دیگر شکست میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ می‌تواند به عنوان سیگنال خروج هنگامی که معامله ای

را بر اساس باندهای بولینگر  انجام داده‌اید باشد.

باندهای بولینگر

نمودار باند بولینگر بالا آنچه را در مورد سیگنال‌ها توضیح داده‌ایم  خلاصه می‌کند. دایره های آبی اشاره به

شکست های اصلی میانگین متحرک ۲۰ روزه ساده دارند. فلش سیاه اشاره به فشرده شدن باندهای بولینگر دارد.

فلش قرمز نشان دهنده روند قیمتی است در حالی که  باند پایین بولینگر را می شکند و فلش سبز نشان دهنده

روند صعودی به سمت باند بالای بولینگر است.

 معامله در باندها:

حال که با ساختار و سیگنال های باندهای بولینگر آشنا شدیم زمان آن است که کمی تمرکز خود را بر روی

استراتژی های معاملاتی که از باندهای بولینگر استفاده می‌کنند متمرکز کنیم.

 باندهای بولینگر با الگوهای کندل استیک:

یکی از روش‌های معاملاتی مطمئن استفاده از ترکیب باندهای بولینگر بهمراه الگوهای کندل استیک است.

می توانید با لمس قیمت توسط باند پایین و با ظاهر شدن الگوی کندل استیک بازگشتی اقدام به خرید کنید.

و در طرف عکس با لمس قیمت توسط باند بالایی بولینگر و با ظاهر شدن کندل بازگشتی اقدام به فروش کنیم ,

معامله را ببندیم.

برای انجام این تنظیم باید حد ضرر را در طرف دیگر الگوی کندل استیک بازگشتی قرار دهیم. من ترجیح می دهم

نیمی از معامله خود را هنگامی که قیمت به میانگین متحرک باندهای بولینگر می‌رسد ببندم. دلیل آن این است

که الگوهای کندل استیک اغلب نشان از بازگشت های بزرگ نیستند ولی عموماً بازگشت های کوچک و خوبی را

پیش‌بینی می‌کنند. ما می‌توانیم برای قسمت باقیمانده از معامله همچنان صبر کنیم و از مزایای حرکت بعدی

بهره بگیریم. اگر در این حالت قیمت در جهت روند پیش فرض ما ادامه داد ، از شکست میانگین متحرک باندهای

بولینگر به عنوان سیگنال خروجی استفاده می‌کنیم. هر چند اگر شما سیگنال بازگشتی دیگری را زودتر دریافت

کردید بهتر است معامله را در همانجا ببندید و منتظر شکست  میانگین متحرک ساده نباشید.

اجازه دهید نحوه عملکرد این استراتژی را نمایش دهیم

باندهای بولینگر

مثال

نمودار بالا مربوط به EURUSD از ۱ تا ۱۶ آپریل ۲۰۱۴ است. این نمودار نشان دهنده یک معامله خرید است که

با یک الگوی کندل استیک بازگشتی آغاز می‌شود. فلش سیاه روی نمودار نشان دهنده فشرده شدن باندهای

بولینگر است.  به عبارتی باندهای اندیکاتور به یکدیگر نزدیک می شوند، سپس قیمت شروع به ریزش می کند

و در طول ریزش باند ها به شدت باز می شوند. به زودی کف الگوی کندل استیک بازگشتی Tweezer را مشاهده

می‌کنیم ، که در تصویر با دایره سبز نشان داده شده است. این سیگنال قوی خرید در باند پایینی است و فرصت

خرید در  EURUSD  را می دهد. همانطور که در نمودار دیده می شود حد ضرر را در زیر پایین ترین نقطه از این

الگو قرار می دهیم.

در ادامه قیمت شروع به افزایش می کند، حدود ۶  کندل بعد EURUSD   میانگین متحرک ۲۰ روزه باند بولینگر

را شکسته است. این زمانی است که باید ۵۰ درصد از معامله را ببندیم. رشد قیمت ادامه می‌یابد ، در ادامه چند

الگوی بازگشتی کندل استیک را مشاهده می‌کنیم. هرچند آنها تایید نمی شوند و از آنها به عنوان نقطه خروج

چشم پوشی می کنیم. در انتهای افزایش قیمت یک الگوی دوجی دیده می شود که با دو کندل نزولی بزرگتر

تایید می شود. نقطه  بسته شدن کندل نزولی دوم را می‌توان به عنوان اولین نقطه خروج  (Full Close 1)

در نظر گرفت.اگر این سیگنال را برای خروج کافی نمی بینید می توانید صبر کنیم حدود ۳ کندل بعد قیمت

میانگین متحرک ۲۰ روزه را لمس می‌کند و معامله بسته می‌شود. بنده الگوی دوجی به همراه دو کندل نزولی

را به عنوان نقطه خروج ترجیح می دهم. حتی اگر شما این سیگنال را قانع‌کننده نمی بینید دقت کنید آن

۸ ساعت قبل از بسته شدن هفتگی بازار ظاهر شده از این رو بهتر است این معامله را ببندید. این کار شما را

از ریسک های آخر هفته و گپ های بازشدن روز دوشنبه حفظ می کند. اگر صبر کرده باشید شما قربانی 30 پیپ

ریزش بوده اید.

 شکست باندهای بولینگر:

در این استراتژی معاملاتی به دنبال وضعیت هایی هستیم که قیمت به طرف دیگر باندهای بولینگر حرکت کند

همزمان اگر باندهای بولینگر گسترش یابند هشداری به فراریت زیاد است . به علاوه به اندیکاتور حجم نیز نگاه

می کنیم تا اگر حجم افزایش یافت یاهم جهت با روند در حال افزایش است معامله انجام دهیم.

اگر همه این شرایط فراهم شد هم جهت با شکست وارد معامله می شویم. این روش به شما کمک می کند تا

از حرکات سریع قیمت به سبب حجم های بالای معامله یا فراریت بالا بهره ببرید تا زمانی که قیمت مجدد بازنگشته

و خط میانگین متحرک 20 روزه  شکسته  نشده باشد در این معامله باقی می مانیم .

اجازه دهید با یک مثال نحوه عملکرد این استراتژی را نشان دهیم.

باندهای بولینگر

در شکل بالا نمودار USDJPY 4  ساعت از ۲۹ مارس تا ۱۲ آپریل را مشاهده می کنید. در این تصویر سیگنال

خریدی را که بر اساس باندهای بولینگر و اندیکاتور حجم صادر شده است را مشاهده می کنید

در ابتدای نمودار مشاهده می‌شود که قیمت ، میانگین متحرک ۲۰ روزه را از بالا به پایین می شکند، هرچند که

دو باند نزدیک‌ یکدیگر هستند و اندیکاتور حجم نیز مقداری پایین دارد . از این رو فعلا وارد بازار نمی شویم .

ناگهان همان طور که با خطوط صورتی نشان داده می شود باندها شروع به باز شدن می‌کنند .همزمان همانطور

که با سه فلش سیاه نشان داده می شود افزایش در حجم معاملات  USDJPY   را مشاهده می‌کنیم. به این

دلایل ما فرصت مناسبی را برای فروش در ین خواهیم داشت . همواره باید حد ضرر خود را در این معامله

در نظر بگیرید و بهتر است آن را در بالای میانگین متحرک ۲۰ روزه قرار دهید . این مانند یک حد ضرر شناور است

و با ریزش حد ضرر خود را تنظیم می کنید.

مطابق با استراتژی ما تا زمانی که قیمت در زیر میانگین متحرک ۲۰ روزه قراردارد در معامله باقی می مانیم.

بعد از فروش شدت ریزش  قیمت افزایش می یابد این ریزش شدید روی ۶ روز ادامه دارد.

در تاریخ ۱۷ آپریل ۲۰۱۵ USDJPY به نقطه پایینی می‌رسد و به حالت رنج می‌رود. این حالت رنج به سمت

میانگین متحرک ۲۰ روزه تا شکسته شدن آن در 12 آپریل  ادامه می یابد ، بر اساس استراتژی ما در اینجا سیگنال

خروج صادر می‌شود و ما باید خارج شویم.

 

 بهترین استراتژی برای باندهای بولینگر کدام است؟

به نظر من استراتژی دوم بهتر است. دلیل آن این است که فراریت و حجم به هم وابسته هستند.از آنجایی

که تاثیر آنها بر یکدیگر مشخص است سیگنال‌های معاملاتی مطمئن تری صادر می‌شود. هنگامی که قیمت

با قدرت به طرف دیگر باندهای بولینگر می‌رود در حالیکه فراریت بالا بوده و حجم معاملات نیز زیاد است

انتظار یک حرکت بزرگ را خواهیم داشت.

به علاوه روش ورود و خروج به معامله در این استراتژی واضح تر است و این استراتژی قابلیت پیاده سازی

بیشتری دارد.

البته باندهای بولینگر بهمراه الگوهای کندل استیک نیز استراتژی شناخته شده ای است. هر چند انتظار ایجاد

حرکت‌های بزرگ را در آن نداریم.

از این رو توصیه می شود که ۵۰ درصد از معاملات خود را با رسیدن و شکستن میانگین متحرک ساده ببندید

تا اسیر ریسک های بازگشتی  نشوید.

 نتیجه گیری:

  • باندهای بولینگر اندیکاتوری برای فراریت است
  • این اندیکاتور از دو باند بالایی و پایینی تشکیل شده که نسبت به فراریت عکس العمل نشان می دهند ،و همچنین یک میانگین متحرک ۲۰ روزه نیز دارد
  • محاسبه باندهای بولینگر بر اساس میانگین متحرک ساده با پریود ۲۰ روزه وبراساس قیمت بسته شدن و انحراف استاندارد روی میانگین متحرک ساده است . معمولاً در تنظیمات این انحراف استاندارد ۲ در نظر گرفته می شود.
  • سیگنال هایی که از باندهای بولینگر صادر می شود به صورت زیر هستند
    • فشرده شدن باندهای بولینگر: دو باند به هم فشرده می شوند. ما به مانیتور کردن و شکسته شدن جهت باندها و افزایش فراریت توجه می‌کنیم.
    • لمس باند پایینی توسط قیمت: یک سیگنال کلاسیک برای خرید است که البته اگر قیمت به زیر این باند برود ، با افزایش فراریت ریزش ادامه می یابد.
    • لمس باند بالایی توسط قیمت: این نیز به صورت کلاسیک سیگنال فروش می دهد اگرچه اگر قیمت بالای باند برود افزایش ادامه می‌یابد
    • شکست میانگین متحرک باند بولینگر: این سیگنال میانگین متحرک استاندارد است. وقتی که شکست میانگین متحرک ساده، باند بولینگر را داریم در جهت شکست سیگنال صادر می شود.
  • دو استراتژی مهم از باندهای بولینگر
  • باندهای بولینگر با الگوهای کندل استیک
  • شکست باندهای بولینگر با افزایش اندیکاتور حجم
  • استراتژی مطمئن تر شکست باندهای بولینگر به همراه افزایش در اندیکاتور حجم است
    • پیاده سازی ساده و قوانین روشن
    • فراریت و حجم هم وابسته هستند و سیگنال مطمئن‌تری می دهند
    • مارا به روندهای قیمتی بلندمدت و بزرگتر هدایت می کنند

مراجع :

باندهای بولینگر

آموزش تحلیل تکنیکال در اصفهان

 

ارسال یک پاسخ